Os eventos em java são realizados por interfaces listeners.
Quando você implementa esta interface em uma de suas classes, e atribui ela a um botão por exemplo, seu botão começa a “escutar” eventos, dependendo do tipo do listener que você atribui para o botão…
Acho que falei pouco demais… você tem uma dúvida mais expecífica? Assim posso te ajudar melhor
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Aqui no portal java eu achei um tutorial sobre eventos. Faz um pouco de tempo, não sei se ainda tá por aqui mas é bom dá uma procurada, vale a pena. O tutorial era bacana.
Cara no inicio eu tambem tinha muita dúvidas sobre os eventos em JAVA,então comecei realizando uma pequena aplicação para me aprofundar no assunto.Sugiro que você faça o mesmo,no www.guj.com.br existe um post sobre o assunto dar uma olhada.