Pra quem usa Windows e constantemente precisa consultar a documentação do Java nas páginas da Sun, vale a pena dar uma olhada neste site, que tem vários documentos do Java em versão .chm e .hlp, inclusive em português, e podem ser baixados gratuitamente. 
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Mas, pelo que diz no tutorial do site, parece que é isso mesmo. É só indicar o index.htm (ou .html) da API e mandar bala.