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Sempre ouvi falar de compiladores java, mas nunca encontrei nenhum (para Windows) para download. Quando eu digo compilador eu me refiro ao sentido literal da palavra: converter o programa em um codigo executável puro .exe.
Se alguem sabe onde encontrar e como utilizar, por favor informe.
obs: eu quero a versão mais recente compativel com a JDK mais nova.
Quando tive meus primeiros contatos com a linguagem Java também busquei algo do tipo…
Graças a Deus, descobri que não há nada melhor do que um arquivo .jar multiplataforma! 
Usar um .exe acaba com uma enorme vantagem de Java em comparação com linguagens como .NET: portabilidade.
Abraços.
Deixando de lado a grande vantagem da portabilidade, se meu requisito principal for performance, um compilador seria uma boa solução.
E aí alguem conhece algum compilador java (ao menos o nome de um)?
gcj.
Ei lixo, tente o netbeans ele é o copilador oficial da sun (Criadora da linguagem java )
e alem do java ele copila c++, html, xml e outros ele é foda.
o site é www.netbeans.org/
Compilador para código nativo:
Excelsior JET - http://www.excelsior-usa.com
gcj - http://gcc.gnu.org/java/