[Duvida] Abrir uma nova janela dentro da janela

Olá, estou com duvida e gostaria de saber como eu faço para que quando o usuario clique em um item de menu, na barra de menus, a janela vire outra, por exemplo, a janela inicial aparece a palavra Oi, e quando a pessoa clicar no item de menu aparecer outra coisa, como se fosse outro jframe no mesmo lugar.