O java é preciso ter o JDK instalado e uma IDE para fazer os programas.
E o C#, eu preciso de que para fazer os programas??
Instala o Visual Studio(IDE), a versão Visual Studio Express é grátis.
O instalador irá baixar e instalar tudo que for necessário(.net framework…etc).
http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products/2010-editions/visual-csharp-express
Bons estudos!
Você pode usar também o MonoDevelop e desenvolver aplicações multi-plataforma em C#. O MonoDevelop é uma IDE free que usa o Mono como implementação do .NET, compilador de C# e máquina virtual para execução de programas.