Olá.
Pelo o que me parece está meio confuso.
Como estou no trabalho estou sem tempo para postar algum tipo de código. Sendo assim, vou lhe passar a “ideia” de como fazer e espero que consigo. Apenas um comentário, o que você pediu depende necessariamente da sua necessidade, ou seja, se você vai pedir que digite a idade e você já compare e imprima na tela se possui ou não mais que 20 anos, se vai pedir que n mulheres digitem sua idade para depois comparar uma de cada vez e assim por diante.
Vamos supor que a pesquisa seja com 10 mulheres e você deseja fazer a comparação depois das 10 mulheres informarem suas respectivas idades, então:
Crie um Array de inteiros: Exemplo:
Integer[] idade = null;
Um laço de repetição pedindo que informe a idade:
for(i=0;…) idade[i] = idadeDigitada;
E por fim um for com a verificação:
for(i=0;…) {
if(idade[i] > 20){
saida = “Mulher “+i+” possui “+idade[i]+” anos.”;
JOptionPane.showMessageDialog (null, saida);
}
}
Creio que esse seja o caminho 
Espero ter ajudado.
Abraços!