cara estive dando uma olhada nisso, e parece q eh igual aos menus memso,
olha os
JMenuBar bar = new JMenuBar(); //cria o menu
setJMenuBar(bar);//configura para JFrame
JMenu item = new JMenu("Item");
JMenu subitem = new JMenu("SubItem");
item.add(subitem);
bar.add(item);
....