Dúvidas na intalação e obtenção do SDK

Sou iniciante no mundo JAVA, meu PC tinha tudo instalado mas, ele apenas compilava o programa java, mas, na hora de rodar o mesmo não o fazia. Pensei: vou desisntalar o que tenho aqui"PC" e instalar tudo de novo. Aconteceu que não sei como fazer o processo certo de instalação.
Se alguém puder me ajudar, agradeço desde já.
PS: onde conseguir o programa que compila e executa o mesmo.

Att,

Edgar Henrique.

A instalação do JDK está em http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp (pegue o download “JDK 6 Update 7”)

Para rodar programas Java, o “java.exe” deve estar no seu path.
Para compilar programas Java, o “javac.exe” deve estar no seu path.

Na página de rosto do GUJ há um tutorial de como lidar com essas coisas chatas (path e outras coisas).