Como faço, para criar um um executável de meu programa, e que nele já esteja o banco de de dados MySql
É por que eu vou ender meu projeto na internet, q quero fazer se uma maneira que o usuário só instale o programa e ele tudo já seja configurado, como criar esse tipo de executável??
Se ele ler a licença, verá que não poderá fazer nada disto. Ele pode vender a aplicação dele usando o MySQL porém o MySQL deve ser instalado pelo cliente. Não pode ir junto com a aplicação.
A opção que você indicou é muito melhor do que a tola tentativa de gerar um executável. Em mais de 13 anos que uso Java ainda não vi nenhum executável Java que inspire a mesma confiança do que rodar a partir do jar.