Eu sou de uma opinião que parece ir contra muita gente: prefiro criar aplicações web stateless. Fiz até um post onde apresento alternativas à sessão pros casos mais comuns, http://www.objectzilla.com.br/2010/06/05/o-uso-de-sessao-em-aplicacoes-web/ .
E vocês? Preferem criar aplicações web usando sessão ou não usando sessão? Como acham que é programar usando a alternativa que não preferem?