EJB retornar EJB

Por acaso é isso que você está querendo?

@Stateless
public class PrimeiroEJB{

    @EJB
    private SegundoEJB segundoEJB;
 }

Se for isso não existe restrição, colocando a anotação @EJB o container irá injetar o EJB para você…

Acho que não é isso o que ele quer, o que ele quer é um EJB que tenha um metodo que retorne outro EJB.

ex simples omitindo interfaces e afins

@stateless
public class SeiLa {
    ....
}

@stateless
public class EJBServiceLocator {
      public SeiLa getSeiLa();
}

É perfeitamente possível e não existe restrições.