Entendendo Estrutura de Janelas Em Java

Há algum tempo desenvolvo sistemas em linguagem estruturados como VB, Delphi.
E nelas faço uma tela principal. Onde se encontra os menus e etc. Ao clicar no menu é aberta uma janela onde pro exemplo posso fazer um cadastro de cliente. Como que uso isso em Java
Quero um aplicativo que tenha essa janela Principal.
Gostaria de ajuda
Obrigado Caio

Comece lendo um livro de Java e orientação a objetos. Acho muito complicado você conseguir fazer uma janela sem entender profundamente orientação a objetos, você terá uma má formação nessa nova área, não vale a pena. Caso você precise fazer algo muito rápido continue com o que você já utiliza.
Dedique-se a aprender profundamente OO e uma linguagem - Java no caso. Depois você terá mais facilidade para aprender outras linguagens como Ruby, Smalltalk, etc.
De uma olhada na apostila FJ-11 da caelum ou compre um livro como o Head First Java, depois Effective Java, etc., abraços.
http://www.caelum.com.br/caelum/curso-11.jsp