Enviar pedido a um site

Não sei bem se minha a duvida esta nesta categoria, mas gostaria de saber se alguém tem alguma idéia de com eu faço para um programa desktop enviar pedidos a um site e obter respostas, com um busca por exemplo.

Alguém pode me ajudar?

Estude java.net.URLConnection, e você precisa saber se é necessário:

  • Fazer alguma autenticação (usuário-senha etc.)
  • Se os dados são obtidos via GET ou POST;
  • Se eles vêm em HTML, ou então já vêm mastigados, ou então em XML.

Cara, não querendo abusar, mas vc tem algum exemplo que possa me passar???

Não tenho um exemplo pronto, e além disso é meio complicado lhe mostrar um exemplo qualquer, porque há várias maneiras de o tal site lhe retornar a informação.
Pode ser até que ele seja construído de propósito para você não conseguir obter a informação automatizada (por exemplo, consulta de CNPJ pelo site da Receita Federal, ou de CEP no site dos Correios).
É sempre melhor quando você é que controla o site, porque ele pode ter uma página específica só para ser mais fácil de obter os dados.