Evento de saida do Componente

Dá uma olhada nesse link abaixo. Acho que respondi a sua dúvida.

http://www.java2s.com/Code/Java/Event/SwingMouseMotionEventDemo.htm

Dentro desse link procure o seguinte trecho de código:

//Register for mouse events on blankArea and panel.
blankArea.addMouseMotionListener(this);
addMouseMotionListener(this);

Você pode escolher entre só detectar o cursor do mouse sobre um determinado componente ou sobre toda a janela.

nao seria um evento do mouse mais sim um event do componente como JTEXTFIELD

Olá:

Esse evento verifica quando o cursor saiu do campo (focusLost)

JTextField.addFocusListener(new FocusAdapter(){
			public void focusLost(FocusEvent event){
                        //faz o que vc quer quando perde o foco!			
                       //focusGained faz o contrário
	
			}
		});