Evt.Consume() não funciona com VK_SPACE

if(e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_SPACE){
    PressSpace(); // Realiza a ação no sistema
    e.consume();
}

Quando o usuário apertar a tecla espaço em determinado campo, ela irá chamar a Função PressSpace(), realizar algumas ações, e o campo não poderá conter espaços.

Testei com ENTER ou BACKSPACE, ambos funcionaram, com espaço não.

Alguma sugestão?