Executar aplicativos

Para executar aplicativos em .jar é só clica dos vezes em cima… (Se for no Windows e tiver a JDK).

hatsurei nao sou especialista no assunto mas pelo que sei os arquivos jars nada mais são do que as suas classes (*.class) compactadas num único arquivo. Não sei se o termo “compactadas” pode ser aplicado no sentido de que é aplicado às classes um algoritmo de compactação ou se simplesmente são as classes reunidas em um único lugar. Se o seu programa roda em prompt de comando talvez não faça muito sentido pois até onde eu sei voce só conseguira rodar legal se tiver chamando o programa pelo prompt e não dando apenas dois cliques.
Para programas desktop com interface gráfica isso não é problema. Em relação aos *.exe acredito que é feito algum outro programa em uma outra linguagem que gere codigo nativo do sistema operacional para chama-lo seja c, c++, pascal, vb, etc. Resumindo vc faz o jar, cria um programinha em c ou outra linguagem com a finalidade de invocar o jar correto (uma vez q sua aplicacao pode conter mais de um jar) e aí tá funcionando

Não precisa usar C só colocar em .exe deixa em .jar mesmo!!!

System.out.println é a saída do console padrão da IDE ao invés disso tente o seguinte:

import javax.swing.JOptionPane;


public class Dist {
	public static void main(String[] args) {
		JOptionPane.showMessageDialog(null, "Este é meu programa para distribuição");
	}
}

depois vá ao menu file -> export -> Java -> Runnable JAR file
irá gerar um arquivo.jar de dois clicks sobre ele, você verá a mensagem. Este é o seu executavel

Agora se você quer distribuir pode ser assim mesmo ou pode pesquisar um programa que gera instaladores por exemplo: InstalJammer(www.installjammer.com)