Fechar Frame

Seguinte galera, eu criei um JFrame e nesse JFrame tem um JMenuItem que quando acionado ele chama um classe que cria um novo JFrame, ate ai tudo certo, mas quando eu coloco “setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE)” nesse novo JFrame ele fecha toda a aplicação e não so o frame que eu quero.
eu queria saber como posso fazer isso, sem que eu tenha que finalizar minha aplicação?

Tenta

setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE)

Valeu, mas tem mais uma coisa, como faço para fechar a janela através de um actionEvent.

Podes fazer, por exemplo, janela.dispose() ou então chamar a função System.exit(0);

O system.exit(0) vai fechar toda aplicação tambem. Use o dispose mesmo.