Utilize “System.getProperty(“user.home”)” qdo vc quiser ter uma certeza maior de que realmente o arquivo sera salvo, pois nesse caso sera salvo na pasta home exclusiva do usuario que estiver usando o pc.
Vc pode também colocar imediatamente antes do nome do arquivo os seguintes caracteres “./” exatamente como está aí, nesse caso o arquivo será salvo dentro do diretório onde o aplicativo java está rodando. Porém se o usuário que estiver rodando o aplicativo não possuir permissão de escrita e esse mesmo aplicativo não estiver na pasta home do usuário com certeza será lançada uma excessão e o arquivo não poderá ser escrito.
Existem muitas outras combinações, mas acredito que com essas dicas vc já terá como testar várias delas.