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Estou querendo fazer uma lista de inteiros mais não estou conseguindo fazer usando Java, em c# e dessa forma:
List<int> lista = new List<int>();
Tentei usar a lista do pacote java.util.List não tem como setar o tipo int, creio eu que ele não aceita tipo primitivo somente classes, se eu quizer setar um tipo primitivo como devo fazer em Java?
List 
Perfeito
Só fique atento ao detalhe de que uma List não é uma lista de um tipo primitivo. Integer é uma classe conhecida como “wrapper de tipo primitivo” que justamente faz isso. Disfarça um tipo primitivo de classe. O código passa a funcionar pq o Java, a partir da versão 5, transforma aumaticamente um tipo primitivo no seu wrapper correspondente, mas isso tem um custo de performance (que normalmente pode ser ignorado, mas fique atento).
Não tem como fazer uma lista de tipo primitivo mesmo, através de generics.