Gravar um CD pelo java

Não tenho um exemplo, mas creio que você tenha de fazer o seguinte:
a) Se puder pagar, procure alguém que tenha isso pronto. Não costuma ser fácil, se for para Windows.
b) Se não puder, e você estiver usando o Linux, o Solaris ou o MacOSX, você precisa montar a imagem do CD primeiramente, usando algum daqueles utilitários (como o mkisofs no caso do Linux, o cdrw no caso do Solaris, o hdiutil no caso do MacOSX), e então mandar queimar o CD com o utilitário correspondente. Isso já deve ter sido encapsulado, dê uma busca que você provavelmente irá achar uma interface Java para esses programas.