Group By

Ele faz o agrupamento pelas colunas indicadas. no caso, ele vai agupar os valores da função agregada pela coluna especificada

No caso da sua query, ele vai realizar a soma agrupando pela coluna Customer, ou seja vai ser exibida uma soma para cada Customer.

Você esta agrupando todas as ordens por Customer, ou seja todas as orders que tenham o mesmo customer vão ser colocadas juntas independente de código ou outro atributo. Para fazer um Sum (alguma coisa) é preciso fazer um agrupamento.

Puppets:

Não consigo enteder como o Group By funciona, pelo pouco que entendi, ele agrupa as colunas que contém função agregada,
é essa a funcionalidade ?

Olhem o exemplo desta query :

SELECT Customer,SUM(OrderPrice) 
FROM Orders
GROUP BY Customer

Porque é colocado a coluna Customer na cláusula GROUP BY ?

Você precisa entender como a coisa funciona, na verdade vc fala para o banco de dados como as coisas funcionam.

1 - Ele busca todas as linhas da tabela
2 - Ele agrupa como vc especificou
3 - Ele faz o cálculo das soma (SUM)

Sem o Group by o banco não sabe o que fazer.

Veja esse exemplo:

SELECT City, Customer,SUM(OrderPrice) 
FROM Orders
GROUP BY ????

Como o banco de dados vai adivinhar se vc quer o total só por cidade ou por cliente?