Imagens e JFrames

Você normalmente põe um JLabel mesmo, e seta a imagem.
No seu caso, você deve estar pegando exceções porque não está conseguindo carregar a imagem.
Exemplos de problemas que ocorrem:

• A imagem não está no local indicado
• O formato da imagem tem de ser JPG, GIF ou PNG (não valem outros formatos);
• Alguns formatos JPG (como imagens com transparência) não são lidos corretamente.

Você poderia dar um exemplo de código?
Vlws!