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Boa tarde Pessoal,
Tava desenvolvendo um sisteminha basico, mas funcional e veio uma pergunta que nunca tinha me feito antes.
Como criar um instalar windows do meu aplicativo java? E como faria se quisesse colocar um banco de dados junto que já fosse sincronizado com minha aplicação e tudo feito nela salve nesse banco de dados? É possivel?
Valeu a força! 
Boa tarde JonathanSSantos,
Este assunto já foi discutido aqui no GUJ, caso queira dar uma olhada, seguem:
http://www.guj.com.br/posts/list/81809.java
http://www.guj.com.br/posts/list/140287.java
dentre outros…
vlw
Existem aplicativos prontos que permitem fazer tal coisa ( Em ambientes Windows )
Mas caso um dia você queira trabalhar isso em ambientes Linux, você pode criar um Shell Script para executar tal ação, como criar um link simbólico, por na inicialização e etc…