Instalar drive de SQL Server 2005 para Java

Pessoal como eu faço para instalar o Drive SQL Server 2005 para trabalhar com o Java ?

Eu uso o NetBeans para desenvolver e estou começando a mexer com o JSP agora !

Baixe o driver jtds e adicione no classpath da sua aplicação.

http://jtds.sourceforge.net/

Por favor como eu faço isso ?