Janela invisível com imagem de máscara

Olá pessoal,

Estou tentando fazer uma espécie de splash, mas para usar como uma janela mesmo com botões etc e tal.
Estou tendo dificuldades para fazer ela, já tentei usar JFrame, JPanel mas não deu certo. Alguém já teve experiência com isso?

Obrigado ;D

Usa JDialog

E para tirar a barra de titulo usa: dialog.setUndecorated