No site da Sun existe a opção do download do SDK do JEE5.
Eu sempre desenvolvi aplicações J2EE e nunca precisei fazer download algum de SDK específico, só o JRE do Java. Do que se trata esse donwload ae?
É o servidor de aplicações da Sun (Glassfish na versão open-source, Sun Java System Application Server na versão comercial).
Só baixe se você precisar usá-lo.
Eu ouvi falar que nele também havia as bibliotecas do JEE (além do Glassfish), é verdade?