1 Opção) pegue o retorno XML do Ajax (que você disse que já achou um milhão de lugares que explica Ajax), e crie um combo dinamicamente com esta dica
2 Opção) crie uma tag DIV no seu HTML, retorne pronto o seu Combo de sua classe java, e popule o seu DIV com ele document.getElementById(‘divId’).innerHtml = http.responseText
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Apesar deste exemplo ser com PHP, ajuda bastante para ver a forma de implementar isto que você esta querendo.
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