Javax.swing. ImageIcon e Icon

Eu costumo criar uma pasta images dentro da pasta do meu projeto. Depois quando gero meu .jar eu mantenho a pasta images dentro do mesmo diretório do .jar, e consigo acessar a imagem através de um caminho relativo image+File.separator+minhaImagem.jpg por exemplo.

Acho que está é a maneira mais fácil, mas eu já coloquei imagens dentro do próprio .jar também e acessei ela através de um InputStream. Para acessar uma imagem dentro do .jar é mais complicado, então eu sugiro que você comece pelo mais fácil, que é armazenar em uma pasta images, e depois que tudo estiver funcionando você pode tentar guardar elas dentro do .jar.

Abs