JFrame + addKeyListener = Nada

Olá pessoal,

Dei uma pesquisada antes mas não encontrei nada parecido, espero que você saibam o que pode ser.
Tenho um JFrame e dentro dele 4 JPanels, coloquei o evento keyPressed nele para pegar as teclas digitadas (segue o código abaixo) e simplesmente ele não pega o evento, só se eu clicar em um dos JPanels ele começa a funcionar, mas se eu clicar em qualquer outra coisa de novo não funciona mais.

addKeyListener(new KeyAdapter() {
            public void keyPressed(KeyEvent ke) {
                System.out.println("Teste de tecla");
            }
        });

Isso acima foi o que eu coloquei, o Netbeans também coloca, mesmo assim não funciona, ah, usei eles separados para não haver confusão:

private void formKeyPressed(java.awt.event.KeyEvent evt) {                                
         System.out.println("Teste de tecla");
    }