Oi,
No seu caso, o JInternalFrame necessita do JDesktopPane…
Assim, você tem uma classe com Menu, e ela seria sua janela principal (JFrame ou JDialog), dentro dela você cria o JDesktopPane e adicione ele a sua janela principal.
io_frame.getContentPane().add(io_desktop);
sendo que cada, classe do menu, deve ser um JInternalFrame… e você vai abri-las sobre o JDesktopPane…
io_estados = new R2MCadastroEstados(acesso);
io_desktop.add(io_estados);
io_estados.setVisible(true);
onde io_estados seria o meu menu, que esta chamando a classe JInternalFrame dela, e adicionando ao io_desktop que seria o meu JDesktopPane… dando um setVisible para a tela aparecer…
Não sei se você fez desta maneira… mas a principio sua maneira de criar o desktop deve conter alguma falha…
Tchauzin!