a unica coisa dificil é entender oq vc ta querendo fazer.
Se eu entendi bem vc quer mostrar um JOptionPane e quando a pessoa clicar em OK o foco ir para um JTextField.
É isso mesmo?
Agora eu entendi oq vc quer fazer, para fazer isso vc precisa usar o metodo showOptionDialog.
Ele tem mais recursos, e um desses recursos é vc deixar o foco no componete que vc quer.
Da uma olhada no código abaixo.
JTextField jcodigo = new JTextField(10);
JComboBox jcombo = new JComboBox();
jcombo.addItem("1");
jcombo.addItem("2");
String opcoes[]={" OK ","CANCELAR"};
JOptionPane.showOptionDialog(null, jcodigo,"Informe o codigo",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE,0,null,opcoes,jcodigo);
JOptionPane.showOptionDialog(null, jcombo, "Informe o codigo",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE,0,null,opcoes,jcombo);
O ultimo parametro é para deixar o foco no componente.
String[] options = {"OK", "Cancel"};
int result = JOptionPane.showOptionDialog(null, txfName, "Enter a name", JOptionPane.OK_CANCEL_OPTION, JOptionPane.QUESTION_MESSAGE, null, options, null);Percebam que o null na última opção deixa o showOptionDialog sem as opções e o foco vai direto para o textField.