JProgressBar

import javax.swing.SwingWorker;


public class TesteProgress extends javax.swing.JFrame {

    public TesteProgress() {
        initComponents();
    }

    @SuppressWarnings("unchecked")
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
    private void initComponents() {
	    // codigo gerado automaticamente pelo netbeans... :)
    }// </editor-fold>

    private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        SwingWorker task = new SwingWorker() {
            // anonimous class contendo a task
            @Override
            protected Object doInBackground() throws Exception {
                // inicio codigo task
                for (int i = 0; i <= 100; i++) {
                    jProgressBar1.setValue(i);
                    Thread.sleep(25);
                }
                // fim codigo task
                return null;
            }


        };
        /* executa a task criada (cada instancia de SwingWorker deve ser executada
            uma unica vez, por isso implementei direto aki). */
        task.execute();
    }

    public static void main(String args[]) {
        java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
            public void run() {
                new TesteProgress().setVisible(true);
            }
        });
    }

    // Variables declaration - do not modify
    private javax.swing.JButton jButton1;
    private javax.swing.JProgressBar jProgressBar1;
    // End of variables declaration
}

Feito rapaz, show de bola.

Eu tinha feito uma nova thread para isso, mais ao final chamei

thread.run();

e devia ter chamado thread.start();