Pessoal eu gostaria de saber se para construir uma grid em uma aplicação desktop eu uso também o JTable?
Se não for o JTable o que devo usar?
Tem como me passarem algum tutorial?
Sim, você deve usar o JTable.
Veja mais detalhes - muito mais - em:
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/components/table.html#simple