Colega,
Seja bem vindo ao Java !!
No Netbeans é fácil vc escrever código pra responder a eventos , basta vc selecionar o componente visual , clicar com o botão direito e seleciona o item Evento(Event) e selecionar o listener desejado (no seu caso seria o subitem Key -> keyPressed ,daí ele abre o editor de código criando um método do listener no qual vc escreve o quer que ele faça ao digitar uma tecla. Extremamente fácil !
No entanto se vc é novato em Java tem que entender como funcionam os eventos no Java (levando em consideração que vc já tem boas noções orientação a objetos - se não estude).
Assim têm-se os Events e Listeners .
Todos os eventos são disparados carragam objetos do respectivo tipo de evento , objetos estes da subclasses de Event, dessa forma um clique num botão dispara um event ActionEvent, um clique com o mouse gera um MouseEvent e daí por diante . Ocorre q pra vc execuar algo quando ocorre um evento tem que ter um objeto Listener (escutador) que vai ser notificado pelo event correspondente. Assim se clicou num botão vc tem um ActionEvent e tem um ActionListener, clicou no mouse tem um MouseEvent e um MouseListener, etc . E cada listener tem um método para o tipo de evento no qual vc escreve o seu código pra executar naquele evento ( ActionListener tem actionPerformed,MouseListener tem mouseClicked,MouseEntered,etc e KeyListener keyPresses,keyReleased e keyTyped). Lá no Netbeans vc escolhe o evento e ele automaticamente cria o listener correspondente , registra-o no evento e cria o método do listener só faltando vc colocar seu código . Os objetos event carregam informações sobre o evento que o dispara como o nome do componente que executou o evento ou a posição do mouse na tela quando vc clicou e a tecla que vc digitou no caso de KeyEvent.
O mecanismo de eventos pode parecer complicado mais é com certeza muito poderoso .
Essas explicações devem te confundir mas também te fazer despertar a curiosidade .
Então dê uma olhada nestes tutoriais , pesquise bastante :
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/events/intro.html
http://www.das.ufsc.br/~lbecker/DAS5312/lab/tutorial_java_swing.pdf
http://argonavis1.locaweb.com.br/cursos/java/j100/java_17.pdf
http://uploads.javafree.com.br/files_user/files/F/71/20/JavaAWT.pdf
Alguns livros ótimos :
http://www.submarino.com.br/produto/1/730400/java:+como+programar
http://www.submarino.com.br/produto/1/21294017/use+a+cabeca!+java
[]´s
Renato