Manipulando String

//Criamos um set para guardar os caracteres. O set não permite duplicatas.
//Use o LinkedHashSet para manter a ordem de inserção, HashSet se a ordem não 
//importar ou um TreeSet para deixar os caracteres em ordem alfabética.
Set<Character> chars = new LinkedHashSet<Character>();

//Adicione os caracteres da string no set. Os duplicados serão descartados.
for (int i = 0; i < string.length(); i++) {
   chars.add(string.charAt(i));
}

//Monte a nova string com os caracteres restantes.
StringBuilder out = new StringBuilder();
for (Character c : chars) {
  out.append(c);
}

//Retorne-a.
return out.toString();

String str = "aaabbbcccddde444s4e4e4es";
        String concatenada = "" + str.charAt(0);
        char c = str.charAt(0);

        for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
            if (c != str.charAt(i)) {
                c = str.charAt(i);
                if (!concatenada.trim().contains(String.valueOf(c))) {
                    concatenada += c;
                }
            }
        }

        System.out.println("concatenada =" + concatenada);