Pedro,
se não estou enganado você fez o mesmo que eu.
colocou isso:
<error-page>
<error-code>404</error-code>
<location>/jsp/erro.jsp</location>
</error-page>
no web.xml.
Você fez algo mais?
Aqui no forum tem essa mesma pergunta mas a pessoa resolveu mas não colocou como.
ele tem exatamente o mesmo problema
veja : http://www.guj.com.br/java/107079-configurar-pagina-de-erro-404-utilizando-struts2
Abraço
pedruhenrik
então Thiago,
pior q no meu web.xml só tem as configurações do struts.