Mensagem de aviso: Carregando

Pessoal eu to usando o eclipse para desenvolver um formulario e gostaria que mostrasse na tela um jLabel “Carregando…” enquanto uma consulta é feita. Mas não ta funcionando, na verdade aparece depois que ja carregou a consulta. Ex que eu tentei:

jComboBox.addFocusListener(new java.awt.event.FocusAdapter() {
				public void focusLost(java.awt.event.FocusEvent e) {
					System.out.println("focusLost()"); // TODO Auto-generated Event stub focusLost()
                                        jLabel.setVisible(true);
					carrega_disciplina();
					carrega_docente();
				}
			});

Inclusive dentro dos metodos eu tento alterar a cor do jLabel em momentos diferentes para tentar monstrar que esta em andamento.