Queria colocar uma mensagem de aguarde, “carregando os dados” enquanto não mostra a outra tela do aplicativo, mas não queria que mostrasse uma caixa para apertar OK, e sim que ela fechasse quando a outra tela abrisse.
Tem sim, trabalhei exatamente com isso hoje. Você pode fazer uma Thread, jogar o código que demora dentro da thread e startar ele dentro de uma frame, quando a thread parar de executar você finaliza a a frame e pronto.