Mysql e database

ola pessoal, to comecando a usar mysql, primeiramente como aprendizado. to seguindo o livro que estou estudando (use a cabeca php & mysql), mas estou com uma duvida com relacao ao mysql.
quando crio um novo banco de dados (database), pode ser usando lina de comando, phpmyadmin ou mesmo wokbench, nao vejo opcao de salvar aquele banco de dados no diretorio que desejo.
nao tem como colcocar o arquivo *.sql em um diretorio que desejo? umn diretorio diferente para cada banco de dados?

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Você pode criar o banco de dados pelas opções que você citou e não se preocupe sobre salvar as bases de dados em diretórios diferentes.