Você não vai conseguir mesmo. O Netbeans 4 mudou todo esquema que tinha no 3. Agora ele cria um arquivo xml do ANT para cada aplicação e vai mudando esse arquivo conforme você vai mechendo no projeto (Ele usa o ANT para compilar agora). Como você só colocou uma classe sem criar projeto ele não gerou o xml do ANT e portanto não vai compilar nada. Tem que criar um projeto ou um xml para o ANT compilar só esse arquivo entendeu?
Bom, agora ele trabalha com projeto e com wizards mais simplificados. Isso eu achei legal, agora o ANT dele ta meio confuso. Fico esquisito pra mexer na mão.
Valeu a dica: Consegui sair do lugar (compilar e executar).
Mas NetBeans 4.0 tem tantos recursos, que a gente se perde.
Acho que NetBeans 4.0 não ajuda os novatos em java,
pois tantos recursos dificultam quem ainda está aprendendo a
linguagem. Vi também que compila mais rápido que a versão
anterior. . . Vou continuar os testes.