não sei o que fazer

Bom acho que pra vc começar ajudaria muito dar uma olhada na apostila da Caelum >> http://www.caelum.com.br/apostila-java-orientacao-objetos/

Me ajudou bastante no começo

esta apostila é o canal…
leia ela umas 3 vezes
rsr

Tiago, não dá para fazer a aplicação do Hello World e logo depois disso querer fazer um jogo, ainda mais on-line e com chat.
Bem, você deve primeiro estudar a esttrutura da linguagem Java, pegue a apostila da Caelum que o pessoal indicou, ou pegue um bom livro, o livro básico da editora Érica “java 2, Ensino Didático” do autor Sérgio Furgeri é muito bom, aconselho você a começar por ele antes de ler a apostila da Caelum, pois esta última já começa por orientação a objetos.
Outro livro bom é o do Deitel, mas é muito longo para quem está começando.

Para criar aplicações on-line você deve estudar JSP (Java Server Pages), mas não coloque o carro na frente do boi, senão vai se desanimar, como já vi um membro aqui do GUJ fazer.

Bom estudos.

Bom acho que as coisas precisão ser desenvolvidas aos poucos, mas uma boa dica e pegar um livro conceituado, estou lendo o BIG JAVA e estou gostando muito.