Notepad e Prompt de comando

BRother, mas pq vc quer usar o notepad. Ele não tem recurso nenhum.
O NetBeans é uma boa opção, mas se fosse você olharia tambem o Eclipse www.eclipse.org que é a ferramenta para desenvolvimento java mais utilizada.

Agora se vc ainda assim quer usar notepad, considerando que você ja instalou o Java (JDK) na maquina, configurar a variavel de ambiente JAVA_HOME com o valor da pasta onde o java esta
Depois colocar a pasta /bin da pasta onde o java esta instalado no classpath.

feito isso no prompt você usa

javac para compilar e java para executar

Usando sua classe ficaria
javac BemVindo.java

Se não deu nenhum erro de compilação voce executa o programa com

java BemVindo

OBS note que no comando javac vc fornece a extensão da classe e no comando java não fornece.

Detalhe o nome da tua classe o o nome do arquivo devem ser os mesmo, inclusive levando em conta letras maiúsculas e minúsculas pois java é case sensitive.

Então BemVindo é diferente de Bemvindo ou bemVindo ou bemindo e o nome fisico do seu arquivo tem que ser exatamente
BemVindo.java

Programar no notepad é simples: escreva o seu código nele, salve o arquivo exatamente como o .java

Configure a variável de ambiente JAVA_HOME até o diretório da sua jdk (por exemplo, C:\Arquivos de programas\Java\jdk1.6.0_14)

Configure a variável de ambiente Path até o diretório bin da sua jdk (por exemplo, .;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\system32\WBEM;C:\Arquivos de programas\QuickTime\QTSystem;C:\Arquivos de programas\Java\jdk1.6.0_14\bin)

Abra o prompt de comando e compile seu programa assim: javac .java ou javac c:\caminho\ate\a\classe<nome da classe>.java

Ele vai gerar um .class que vc executa assim: java

Tem um grupo de estudo de iniciantes, pode ser uma boa para você: http://www.guj.com.br/posts/list/202036.java