public class Cidade {
private Long id;
private String nome;
... // gets e sets
}
...
Set cidades = new HashSet();
cidades.add(new Cidade(1, "Salvador"));
cidades.add(new Cidade(2, "Rio de Janeiro"));
request.setAttribute("cidades", cidades); // mandando cidades para o request
...
<html:select multiple="true" property="selectBox">
<html:options collection="cidades" property="id" propertyLabel="nome"/>
</html:select>