Problema com applet

Você não pode ler dados a partir de um arquivo no disco diretamente, a menos que seu applet esteja assinado.
Assinar applets não é difícil mas enche o saco de quem está usando o applet (dependendo da configuração do browser, fica solicitando uma permissão toda vez que é usado, ou então fica baixando toda hora).
Veja nos tutoriais como é que se faz para ler um arquivo que está junto com sua aplicação (você só quer ler o arquivo, não quer gravar nada nele).
Não sei assim sem consultar a documentação, acho que é algo como getResourceAsStream para pegar uma InputStream (não uma FileInputStream), ou então URLConnection mesmo - procure um pouquinho por aí. Aí você não precisa ficar assinando nada e não precisa incomodar ninguém.