Segundo a documentação da classe URL ( http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/net/URL.html ) o segundo argumento do seu construtor não é o diretório do arquivo e sim o host da máquina onde ele se encontra. Assim você deveria ter um webserver na sua máquina, por exemplo o apache, xitami ou até mesmo o Tomcat para chamar da seguinte maneira:
URL url = new URL(“http”,“localhost”,“main.html”);