Programa .jar Para Iniciar Com Windows

Olá a todos, estou tentando fazer meu programa em Java .jar iniciar automaticamente com o Windows, alguém sabe como poderia ser feito ? Atualmente estou tentando adicionar uma chave no Registro do Windows mas existe algum problema no código que não executa de jeito nenhum, segue o código que estou usando:

    File arquivo = new File("jRegistryKey.dll");
    String caminhoDll = arquivo.getAbsolutePath();
    System.loadLibrary(caminhoDll); 
    try {
        RegistryKey NewKey = new RegistryKey(RootKey.HKEY_CURRENT_USER, "Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run");
        NewKey.create();
        RegistryKey NewSubKey = new RegistryKey(RootKey.HKEY_CURRENT_USER, "Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run\\");
        NewSubKey.createSubkey("TESTE");

        RegistryKey r = new RegistryKey(RootKey.HKEY_CURRENT_USER, "Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run\\");
        RegistryValue v = new RegistryValue("TESTE", ValueType.REG_SZ, caminho); //
        r.setValue(v);

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Adicionado ao Registro com sucesso!");

    } catch (Exception ex) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Não foi possível adicionar ao registro!");
    }

O que acontece é que ele nem executa o Try, Catch… Fiz o teste com o caminhoDll e está funcionando, obtendo o caminho certo, está adicionado a dll e os arquivos .jar tudo certo, alguém consegue ver algo errado ?

Ou então, como poderia ser implementado para o programa .jar iniciar com o Windows ?

Olá amigo, Bom, Digo a você que, até onde eu sei, o windows não aceita esse tipo de arquivo em sua inicialização!
Talvez tenha algum jeito, já até tentei fazer isso, mas não deu!

A Solução que tenho para você é converter o .jar para .exe que, talvez possa funcionar
Se aparecer alguem que resolva esse problema também me interesso, vlw.