Programa que busque dados da internet

Olá!

Gostaria de saber como posso buscar dados da internet em um programa desktop.
Por exemplo: um programa que eu possa cadastrar um filme, eu informo o título, e o programa busca em um site (e.g. imdb) todos os filmes que existem com aquele título, bem como suas informações.

Vejo sites como o Buscapé, que buscam informações de outros sites para comparar preços. Como eles fazem?

Obrigado.

Via Web Service…

Como assim? Podes ser mais específico?

O problema não é só conectar no site e obter o conteúdo todo mas principalmente saber o que cada parte do conteúdo significa.

Vc pode fazer com que seu aplicativo desktop se comunique via webservice.

Para isso vc precisar criar esse serviço e estar disponível em uma url pública, por exemplo, em seguida basta crair um cliente apontando para essa url.
Existe diversos tipos de webservices como soap e rest

Um artigo legal abaixo falando sobre o jax-ws: