Quando usar

Olá, sou iniciante na área de programação, e tenho uma dúvida, quando eu uso:
*JDialog?
*JFrame?
*JInternalFrame?
*JPanel?
*JApplet?
*Application Windowbuilder?
Desde já agradeço pela atenção, sempre me perco em qual usar.

Você tem que saber o que quer fazer.
Aí, tem que escolher os componentes que melhor se adequam a sua necessidade.
E isso você só vai descobrir estudando a documentação:

Obrigada!!!