Em São Paulo são o Just Java e (embora envolva outras tecnologias da Sun, como o Solaris) o Sun Tech Days.
O Conexão Java, organizado pelo pessoal do GUJ entre outros, é bastante orientado a universitários e a gente que está começando com Java.
Eventos de fabricantes, como o DeveloperWorks da IBM, são interessantes se você vai mexer com WebSphere, por exemplo.
Não sei em outras localidades.
No mundo obviamente o mais importante (e o mais caro também) é o JavaOne, que é sempre em San Francisco, CA. (Costuma ser perto do dia do fim da Parada Gay, se isso lhe interessar - não coincide para não ter problemas com hospedagem na cidade. Mas se quiser emendar os dois eventos… )
Sempre é bom ir a eventos de fabricantes, como os da IBM, da Sun, da Oracle e da BEA (WebLogic). Embora você seja bombardeado com informações do produto (e lhe façam uma lavagem cerebral para você acreditar que é o melhor produto do mundo ) , se você tiver um pouco de bom senso e discernimento vai entender o que é bom e o que vai ser necessário no seu futuro próximo.
- não coincide para não ter problemas com hospedagem na cidade. Mas se quiser emendar os dois eventos… 
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