Em São Paulo são o Just Java e (embora envolva outras tecnologias da Sun, como o Solaris) o Sun Tech Days.
O Conexão Java, organizado pelo pessoal do GUJ entre outros, é bastante orientado a universitários e a gente que está começando com Java.
Eventos de fabricantes, como o DeveloperWorks da IBM, são interessantes se você vai mexer com WebSphere, por exemplo.
Não sei em outras localidades.
No mundo obviamente o mais importante (e o mais caro também) é o JavaOne, que é sempre em San Francisco, CA. (Costuma ser perto do dia do fim da Parada Gay, se isso lhe interessar 
- não coincide para não ter problemas com hospedagem na cidade. Mas se quiser emendar os dois eventos… 
)
