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Cara, de uma olhada nos input verifiers, objetos com esta finalidade específica.
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/misc/focus.html#inputVerification
Ai, para resolver o problema aima citado, você seta o input verifier do component para nulo, exibe a mensagem, e então readiciona o input verifier novamente ao componente.
[]´s
Por favor alguem sabe ai como eu faço validação de dados com perda de focu, usando os metodos focusLost e focusGained, da interface FocusListener, pois tentei fazer e quando o campo não estive-se no formato correto apareceria um JOptionPane na tela com uma mensagem, mas o que acontece que o JOptionPane faz o textField perder o focu e a mensagem é jogada na tela infinitas vezes,
Se alguem puder me ajudar eu agradeço, valeu e até a próxima